PortfoliosLab logo
Сравнение ^STOXX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.04%
5.95%
^STOXX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^STOXX:

0.88

SPY:

2.05

Коэф-т Сортино

^STOXX:

1.23

SPY:

2.73

Коэф-т Омега

^STOXX:

1.16

SPY:

1.38

Коэф-т Кальмара

^STOXX:

1.26

SPY:

3.07

Коэф-т Мартина

^STOXX:

3.98

SPY:

13.22

Индекс Язвы

^STOXX:

2.27%

SPY:

1.95%

Дневная вол-ть

^STOXX:

10.32%

SPY:

12.57%

Макс. просадка

^STOXX:

-61.04%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^STOXX:

-2.32%

SPY:

-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.19% против 13.26% соответственно.


^STOXX

С начала года

1.62%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-0.71%

1 год

8.27%

5 лет

4.16%

10 лет

4.19%

SPY

С начала года

0.58%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

6.61%

1 год

25.28%

5 лет

14.36%

10 лет

13.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^STOXX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^STOXX
Ранг риск-скорректированной доходности ^STOXX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^STOXX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.322.02
Коэффициент Сортино ^STOXX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.522.70
Коэффициент Омега ^STOXX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.061.38
Коэффициент Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.343.01
Коэффициент Мартина ^STOXX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.8412.91
^STOXX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.32
2.02
^STOXX
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и SPY

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.88%
-2.69%
^STOXX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и SPY

Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.04%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.04%
4.47%
^STOXX
SPY